アルゴリズムトレードとは

FXの場合、MT4を使えばツール上で完結する
MT4のMQLを持ちいる
MT4のバックテストツールで検証できる
そのままMT4で実弾の入った口座にログインして自動取引モードにすると取引できるようになる

lang:filename
void OnTick(void){
if(なにか条件){
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,ALLOW_SLIPPAGE,NULL,Ask+TakeProfit*Point,"comment",Magic,0,Green);
}
}

価格が変動するとOnTick()関数が走るので、その中にメインロジックを書いていく
売り買いの注文は用意されており、OrderSend()は注文を入れる
移動平均線、ボリンジャーバンドなど様々なツール

Rを用いて実装することも
Pythonで機械学習を実装する場合はAPI化するう
他人が作成したアルゴリズムが販売されている
https://www.metatrader4.com/en/signals/overview
https://www.gogojungle.co.jp/

なるほど、まずはMT4の環境構築からか
EAを購入してVPSのwindows環境で動かしている人が多いみたいですね